ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам. Новый выпуск включает балансовые данные на 1 декабря 2014 г., а также изменения в течение ноября 2014 г. Кроме того, в отчет включены графики, иллюстрирующие изменения за последний месяц по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам в России.

Fitch отмечает следующие основные тенденции в ноябре 2014 г., некоторые из которых наблюдались и в декабре 2014 г.:
- в номинальном выражении в ноябре корпоративные кредиты увеличились на 1,5 трлн руб. (5,1%). Однако с корректировкой на снижение курса рубля к доллару США (на 17,5%) такое увеличение составило лишь 0,2% (62 млрд руб.) и включало уменьшение валютных кредитов на 264 млрд руб. и рост рублёвых кредитов на 326 млрд руб.
- розничное кредитование возросло на умеренные 126 млрд руб. (1,1%) в номинальном выражении, или на 74 млрд руб. (0,6%) с корректировкой на девальвацию рубля. На госбанки пришлось 66% роста в ноябре. Среди розничных банков ОТП, Ренкредит и ТКС демонстрировали положительную динамику (3%, 1,4% и 1,3% соответственно), в то время как у Русского Стандарта, Хоум Кредита, Восточного экспресса, Совкомбанка и Связного отмечалось умеренное снижение кредитования.
- клиентское фондирование увеличилось на 1,8 трлн руб. (4,9%) в номинальном выражении, но с корректировкой на девальвацию рубля наблюдался умеренный отток на уровне 419 млрд руб. (-1,1%), из которого 302 млрд руб. приходилось на розничное фондирование, а 117 млрд. руб. - на корпоративное (без учёта государственных компаний).

Исходя из промежуточных результатов некоторых банков, рейтингуемых Fitch, отток усилился в первой половине декабря на фоне резкого падения курса рубля. Для удержания клиентов и сохранения ликвидности банки повысили ставки по депозитам и сократили выдачу новых кредитов. Кроме того, власти удвоили размер страхового возмещения по банковским вкладам с 0,7 млн руб. до 1,4 млн руб. для восстановления доверия клиентов. Ситуация несколько смягчилась ближе к концу года на фоне некоторого восстановления курса рубля, однако остается потенциально волатильной.

- Банк Траст (занимающий 32-ое место по величине активов) столкнулся с финансовыми сложностями в декабре в результате оттока средств, однако благодаря своей большой базе депозитов получит поддержку от властей, несмотря на большую "дыру" в балансе, которую впоследствии обнаружил Центральный банк России ("ЦБ РФ"). ФК Открытие была выбрана новым инвестором и, как сообщалось, получит 6-летний кредит от Агентства по страхованию вкладов ("АСВ") на сумму 28 млрд руб. для санации банка. Кроме того, сам Банк Траст получит 10-летний стабилизационный кредит на 99 млрд руб.
- государство остаётся основным источником дополнительной ликвидности для банковской системы для покрытия оттока клиентского фондирования и финансирования роста кредитования. В ноябре ЦБ РФ провел взносы ещё на 586 млрд руб., а 145 млрд руб. были выделены Министерством финансов, в то время как фондирование от государственных структур/регионов уменьшилось на умеренные 59 млрд руб. В результате доля государственного финансирования достигла 14,8% от пассивов сектора на 1 декабря, и этот показатель был ещё выше (18,9%) у банков, связанных с государством. После того как ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 6,5 п.п. в декабре, банки, возможно, будут меньше стремиться использовать этот источник финансирования в более долгосрочной перспективе. Однако Fitch не ожидаем существенно более низкого использования таких средств в краткосрочной перспективе ввиду риска оттока депозитов.
- согласно отчётности в ноябре чистая прибыль сектора составила лишь 28 млрд руб. (доходность на капитал (ROE) в годовом выражении: 4,7%, что представляет собой снижение с 13,3% за 9 мес. 2014 г.). В основном это было связано с более низкой прибылью Сбербанка (1 млрд руб. против 32 млрд руб. в среднем в месяц за 9 мес. 2014 г.) ввиду негативного влияния резервирования по валютным кредитам и дополнительного создания резервов по рискам, связанным с Украиной. Среди ведущих частных банков хорошую прибыль имел только Альфа-Банк. Большинство розничных банков были убыточными или имели показатели примерно на уровне безубыточности.
- капитализация является умеренной. По состоянию на 1 декабря 21 банк из выборки имел показатель общего капитала (Н1, требуемый минимум 10%) менее 11%, при этом у восьми банков он был ниже 10,5%. Это были ВТБ (10,2%, повышение с 10,1% месяцем ранее за счёт прибыли в 10 млрд руб.), Банк Москвы (10,2%, снижение с 11% месяцем ранее), АК БАРС (10,5%, практически без изменений), Банк УРАЛСИБ (10,4%, снижение с 10,7% ввиду убытков), Московский Индустриальный банк (10,1%), Фондсервисбанк (10,2%), РОСТ БАНК (менее 5%) и банк Кедр (менее 5%). Позднее ЦБ РФ ввел временную администрацию в двух последних банках, и БИНБАНК был выбран инвестором для их финансовой санации. ЦБ РФ был вынужден пойти на значительное разрешение отступлений от требований с учетом возможности того, что еще больше банков нарушат эти регулятивные требования в декабре ввиду значительных убытков от переоценки по рыночной стоимости их портфелей облигаций, а также переоценки и увеличения валютных активов, взвешенных по риску. Такая мера, хотя и снижает давление в краткосрочной перспективе, сделает отчетность по национальным стандартам менее репрезентативной и надёжной.
- кроме того, власти объявили о мерах по рекапитализации, включая предоставление субординированных кредитов на 400 млрд руб. из Фонда национального благосостояния системообразующим банкам с капиталом не менее 100 млрд руб. (под это определение подпадают крупнейшие государственные банки, Альфа-Банк, Открытие и крупные иностранные банки) и уже одобрено предоставление кредита ВТБ на 100 млрд руб. Также власти объявили о планируемых мерах по рекапитализации в неденежной форме, включая предоставление субординированных кредитов и инвестирование в привилегированные акции на сумму до 1 трлн руб. через Агентство по страхованию вкладов, хотя еще не ясно каким банкам будут доступны эти средства.