ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчётности российских банков по национальным стандартам. Новый выпуск включает балансовые данные на 1 ноября 2014 г., а также изменения в течение октября 2014 г. Кроме того, в отчёт включены графики, иллюстрирующие изменения за последний месяц по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам в России.

Fitch отмечает следующие основные события в октябре 2014 г.:
- В номинальном выражении в октябре корпоративные кредиты увеличились на 1,3 трлн руб. (4,7%). С корректировкой на снижение курса рубля к доллару США на 6,5% рост был более умеренным на уровне 0,9 трлн руб. (3%), но по-прежнему был значительно выше, чем среднемесячные темпы роста в 1,1% в течение 9 мес. 2014 г. Около 75% общего повышения приходилось на банки, связанные с государством (прежде всего, это Сбербанк и ВТБ).
- Рост розничного кредитования составлял умеренные 119 млрд руб. (1%) в номинальном выражении, или 101 млрд руб. (0,9%) с учётом эффекта девальвации. Почти 90% роста в октябре приходилось на госбанки. Среди розничных банков только Тинькофф Кредитные Системы продемонстрировал существенный рост (2,1%), в то время как у других отмечались стабильные уровни портфелей или умеренное снижение кредитования.
- Клиентское фондирование увеличилось на 1,3 трлн руб. (3,5%) в номинальном выражении, но с корректировкой на девальвацию рубля рост был равен лишь 538 млрд руб. (1,5%), при этом 155 млрд руб. приходилось на розничное фондирование, а 384 млрд руб. - на корпоративное (без учёта государственных компаний). Те же 538 млрд руб. в разбивке по валютам показывают, что приток средств был исключительно в иностранных валютах и составил 836 млрд руб. (621 млрд руб. в корпоративном сегменте и 215 млрд руб. в розничном), в то время как рублёвые депозиты сократились на 298 млрд. руб. (237 млрд руб. в корпоративном сегменте и 61 млрд руб. в розничном).
- Разрыв между ростом кредитования и фондирования был вновь компенсирован за счёт средств от государства, и чистый приток в размере 773 млрд руб. включал средства ЦБ РФ (514 млрд руб.), депозиты Министерства финансов (165 млрд руб.) и других государственных структур/регионов (94 млрд руб.). В результате доля государственного фондирования в составе обязательств сектора на 1 ноября достигла 14,7%, что является новым рекордным уровнем.
-Согласно отчётности чистая прибыль сектора в октябре составила 47 млрд руб. (доходность на капитал (ROE) в годовом выражении: 8,1%, что представляет собой снижение с 13,3% за 9 мес. 2014 г.). Данное снижение было обусловлено главным образом более низкой прибылью Сбербанка (7 млрд руб. в сравнении со среднемесячным показателем в 32 млрд руб. за 9 мес. 2014 г.), на которой сказалось резервирование по рискам, связанным с Мечелом, на уровне, близком к 100%, и дополнительное резервирование по украинским и другим рискам. Два других государственных банка с аналогичными высокорисковыми активами, по нашему мнению, были менее консервативными: ВТБ (материнский банк) высвободил около 7 млрд руб. резервов, но по-прежнему демонстрировал небольшой убыток в 1,3 млрд руб., в то время как Газпромбанк создал резервы в размере 6 млрд руб. и был немногим выше безубыточности. Среди частных банков лучшие показатели были у Альфа-Банка, который заработал 12 млрд руб. ввиду роста процентного/комиссионного дохода и дохода от валютных операций. Среди розничных банков только Тинькофф Кредитные Системы, Русский Стандарт и Совкомбанк были прибыльными, в то время как Хоум Кредит, Восточный экспресс, ОТП, Связной и Ренкредит были убыточными.
- Капитализация остается умеренной. По состоянию на 1 ноября 16 банков выборки имели показатель общего капитала (Н1, требуемый минимум 10%) менее 11%, при этом у шести банков он был ниже 10,5%. Это были ВТБ (10,06%, снижение с 10,6% месяцем ранее), РОСТ БАНК (10,4%, снижение с 13,1% ввиду убытка, вызванного обесценением, в 3,4 млрд руб.), Российский Капитал (10,5%), Крайинвестбанк (10,5%), Московский Индустриальный банк (10,1%) и Фондсервисбанк (10,3%).